시스템트레이딩 이란?

시스템트레이딩 이란?
 

시스템 트레이딩을 알게된 지는 몇 년이 됐다. 예전에 나와는 별개라고 생각했다. 그걸로 해서 1년에 10-20%? 이정도 수익이면 그냥 주식하는게 낫겠다는 생각이었다. 지금은 달라졌다. 시스템트레이딩도 그에 맞는 추세를 만나면 엄청나게 수익을 낼 수 있고, 잘 만든 시스템은 사람보다 낫다는 사실이다.

그리고 예전에는 시스템언어를 알아야 했다면, 요즘은 쉬운 랭기지로 시스템을 짤 수 있게 되었다. 이도저도 안되면 다른 사람이 만든 시스템을 사용하면 된다. 시스템을 만들어서 다른 사람들에게 제공하고 급부를 받는 사람을 개발자라고 한다. 둘러보면 선물옵션의 경우 시스템이 넘쳐나는 걸 볼 수 있다.

시스템 트레이딩은 주식의 경우에도 적용하는걸 본적 있지만, 선물옵션,FX마진같은 파생상품에 더 적합하다. 당연히 하락에도 수익을 거둘 수 있기 때문이다. 이것이 수익을 낼 수 있는 원리는 단순하다. 동전던지기에 많은 사람들이 비유를 한다. 앞면,뒷면 맞추기는 어릴 때 많이 하던 게임이다. 확률이 정확히 50%이다.중간은 없다. 마찬가지로 시스템도 매수/매도 50% 확률을 가지고 승부를 하게 된다. 대부분의 경우 시스템은 40~60% 승률을 보인다. 그럼에도 장기간 수익을 낼 수 있는것은 손익비가 좋기 때문이다. 이길때는 100만원을 번다면 잃을때는 50만원을 벌면 손익비가 2.0이다. 이런 원리로 장기간 투자한다면 꾸준한 수익을 낼 수 있다. 하지만 현실은 손실 10번, 이익 10번 이런식으로 오기 때문에 인내심이 없으면 수익을 올리기는 쉽지 않다.

아래는 내가 이용하는 시스템인데, 한 번 보면 더 알기 쉽다. 저기 알 수 없게 표시 된것이 매수/매도 신호들이다. 이렇게 시스템은 자동으로 매매를 하기 때문에, 내가 직접하는 것보다는 덜 힘들다.

하지만 시스템도 무적은 아니다. 시스템이 100% 수익을 낸다면, 그들이 그것으로 큰 돈을 벌었을 것이다. 시장은 계속 변하기 때문에 1년 연속 수익을 낸 시스템이라 할 지라도 다음달에 크게 마이너스를 낼 수 있다. 물론 이런시스템의 경우 1,2달 무너진다고 하더라도 그 다음부터는 다시 수익곡선을 낼 수 있다. 하지만 깨질 때 들어간 사람의 입장에서 이미 신뢰할 수 없을 것이다.

결론은 시스템트레이딩 배워서 나쁠게 없다는 것이다. 배울 수 있을 때 다배우자^^